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基金一季报:MSCI潜在成分股仓位环比下降3%

2018-04-25 08:56 来源:证券时报APP

中泰证券今日发布策略报告显示,基金2018年一季报均已披露完毕,一季度主动偏股型基金的总体仓位较2017年四季度略有下滑,但仍处于历史高位。一季度偏股型基金持仓市值较2017年四季度增长1.8%,但偏股型基金规模较上季度提升2.1%,占A股自由流通市值比例为3.69%(一季度末全A自由流通市值为22.3万亿),该比值较上季度提升0.14%。2018年一季度偏股型基金的总仓位84.0%,较2017年四季度下滑0.2%,但整体仓位仍属于历史较高水平。

持股集中度有所缓和,创业板配置比例转向,各板块超配比例均值回归。偏股型基金重仓股家数4个季度之后首度提升,由2017年四季度的967只上升为1003只,其中主板539只、中小板250只,创业板214只。与2017年四季度相比,按板块持股市值占自由流通市值比例计算,主板和中小板分别下降0.04%和0.01%,创业板提升0.4%。按持仓比例来看,主板继6个季度连续加仓之后首遭减仓,2018年一季度减仓2.8%至60.6%,主板低配比例连续8个季度收敛之后再度扩大,低配程度接近历史均值。中小板连续4个季度减仓,2018年一季度减仓0.1%至25.9%,超配比例连续4个季度收敛,超配程度略高于历史均值。创业板连续6个季度减仓之后,2018年一季度加仓2.9%至13.5%,超配程度仍低于历史均值1个百分点。行业加仓医药、计算机、传媒,减仓食品饮料、保险和电子。

MSCI潜在纳入成分股持仓占比较2017年四季度下降3%。5月14日MSCI指数会议即将召开,根据目前A股暂行指数,统计有232只成分股是第一批潜在纳入标的。这232只潜在纳入标的在2018年一季度的基金重仓股市值约为2441亿元,偏股型基金重仓持有的MSCI成分股市值占全部重仓股持股市值的比例约为53.8%,与2017年四季度相比,持仓占比下降了3个百分点。持仓最大的10只重仓股与前述十大重仓股相同,而根据重仓股市值占自由流通市值的比例来看,MSCI A股暂行指数里面占比最大的前10只股票是分众传媒、山西汾酒、天齐锂业、大华股份、泸州老窖、欧菲科技、华友钴业、华东医药、东方园林和金风科技。

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