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外汇交易中心:5月31日推出银银间回购定盘利率

2017-05-28 19:33 来源:证券时报APP

证券时报网(www.stcn.com)05月28日讯

为进一步完善银行间市场基准利率体系,提高货币政策传导效率,全国银行间同业拆借中心(以下简称交易中心)将于2017年5月31日正式推出银银间回购定盘利率(包括FDR001、FDR007及FDR014三个品种,具体编制方案见附件),以及以FDR007为参考利率的利率互换交易相关服务。

特此公告。

全国银行间同业拆借中心

2017年5月27日

附件

银银间回购定盘利率(FDR)编制方案

银银间回购定盘利率是以银行间市场每天上午9:00- 11:30存款类机构[1]以利率债[2]为质押的回购交易利率为基础编制而成的利率基准参考指标。银银间回购定盘利率每天上午11:30起对外发布,编制方法如下:

1、以银银间隔夜回购(DR001)、7天回购(DR007)、14天回购(DR014)交易在每个交易日上午9:00-11:30的全部成交利率为计算基础。特别地,交易对手相同(交易方向相同或相反)且交易利率相同的交易只作为一笔交易纳入样本。

2、分别对银银间隔夜回购、7天回购、14天回购利率进行排序,记从小到大排序之后的最大序号为N,则[N/2](向下取整)+1位置上的利率为当日的银银间定盘利率。

3、银银间隔夜回购定盘利率、7天回购定盘利率、14天回购定盘利率分别以FDR001、FDR007、FDR014进行标识。银银间回购定盘利率的发布时间为每个交易日上午11:30起。

4、异常情况处理:如果当日某个银银间回购品种在9:00-11:30没有成交数据,则选用当日Shibor对应期限利率*365/360作为当日银银间回购定盘利率。

[1]存款类机构包括政策性银行、大型商业银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行及合作银行、农村信用联社、外资银行、民营银行、村镇银行等存款类机构。

[2]利率债包括国债、央行票据和政策性金融债。

(证券时报网快讯中心)

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